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第357章 快进快出（第1页）

槟城，GIC总部，风险委员会聆听现场。

长条形胡桃木桌光滑如镜，倒映着顶灯柔和的光晕，也倒映着围坐的七位委员毫无波澜的脸。

委员会主席，一位两鬓斑白的老者，用食指关节轻轻叩了叩桌面。声音不大，却让所有人的注意力瞬间聚焦。

“陈哲伟的陈述，大家的讯问，想必各位心中都有数。这次基金大幅亏损是源自一次系统外风险，而非内部肌体的癌变，责任不在哲伟。”

他略作停顿，目光扫过在座众人，仿佛在确认共识的锚点。

“这种‘洼地’，是流动性瞬间抽离与情绪共振形成的幻觉，是沙滩上潮水退去时留下的凌乱沟壑，而非海床本身的结构性塌陷。潮水总会回来，以另一种形式。对我们而言，这不是系统性崩溃的信号，而是市场在消化非系统性冲击时产生的、可辨识的定价错误。”

“距离开盘还剩一小时，委员会决议：维持现有核心头寸不变。授权陈哲伟小组，在市场因非基本面冲击出现过度抛售时，择机依据既定的波动率与价格区间框架，分批、渐进式承接流动性，优化持仓成本。”

“明白，主席。”陈哲伟合上面前的终端。

帝都，朴厚资本大厦，顶层交易指挥中心。

“头儿，汇率组，汇报战果。”

老周把耳麦一摘，抬手示意，声音不高，却让整个房间瞬间静音——

“第一笔，CME日元期货九月合约。贬值幅度触及预设230基点止盈线，已按计划于流动性最佳窗口全部了结。500万口，” 他略一停顿，报出数字，“净收益287.5亿美元。头寸已平，利润落袋。”

刘洛军目光未动，只是几不可察地颔首，示意继续。

“第二笔，” 老周的声音里注入了一丝更沉着的力道，那是汇报核心战果时的重量感，“基于日本央行政策边际与全球利率路径研判，通过LCH建立的五年期USD/JPY交叉货币互换，结构为收日元浮动利率、付美元固定利率。初始名义本金30万亿日元，波动中相机增持10万亿。头寸已了结，利差与汇率双杀，” 他报出那个令人心悸的数字，“实现净利润约1000亿美元。所有保证金已释放，本金安全撤回。”

“1000亿……” 这个词像一颗无声的惊雷，在听到的每个人心中滚过。周围其他组的交易员虽然仍盯着自己的屏幕，但敲击键盘的节奏明显乱了一瞬，不少人下意识地挺直了背，或交换了一个难以置信的眼神。百亿已是天文数字，千亿级别单一策略获利，足以在任何一个市场留下传奇。

“第三笔，” 老周的语气稍微松弛下来，带上了一点清扫战场边缘的余裕感，“外围辅助性头寸。针对欧元、英镑、瑞士法郎对日元交叉汇率购买的看跌期权组合，名义本金约500亿美元。市场波动符合预期，非主战场，亦有斩获，录得利润47亿美元。”

“至此，针对日元汇率波动的全部预设通道，已实现完全清仓。结果：零回撤，零滑点，零遗留风险敞口。汇率组本轮作战，总计实现利润：1334.5亿美元。”

最后一个音节落下。